From 702b254214dc198dbc71b7a6c44167ccce009af9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: OmniStep Date: Wed, 2 Aug 2017 10:29:57 +0800 Subject: [PATCH 1/3] Updates first_strategy.md Auto commit by GitBook Editor --- first_strategy.md | 291 ++++++++++++++++++++++++---------------------- 1 file changed, 155 insertions(+), 136 deletions(-) diff --git a/first_strategy.md b/first_strategy.md index 41ec2da..56ade8d 100644 --- a/first_strategy.md +++ b/first_strategy.md @@ -1,136 +1,155 @@ -# 开始第一个策略 - ---- - -Solution：解决方案 - -Project：项目 - -一个解决方案下可以有多个项目，但是只有一个启动项 - -双击cs文件可以打开编辑代码 - -### **1. 新建策略** - -在菜单栏File->New->Solution，新建一个解决方案 - -![](/assets/first-strategy01.png) - -![](/assets/first-strategy02.png) - -选择新建SmartQuant Instrument Strategy Solution模式的解决方案 - -Name是解决方案的名称 - -Location 是解决方案（代码）保存的位置 - -单击OK按钮即新建完成，在解决方案资源管理器我们看到新建好的解决方案，而且也可以在相应的目录下找到代码文件 - -![](/assets/first-strategy03.png) - -![](/assets/first-strategy04.png) - -### **2 . 编写Hello OpenQuant策略** - -OpenQaunt代码编辑器支持语法高亮、格式化、自动完成，如下所示（自动完成） - -![](/assets/first-strategy05.png) - -### 2.1 编写场景 - -在解决方案资源管理器中，可以看到Backtest项目名称是黑体加粗（右键项目名称->Set as StartUP Project可以设置启动项，每个解决方案只有一个启动项），这表示Backtest项目为启动项，而Backtest项目又以Program.cs中的Main函数为入口。 - -Program.cs->Main函数： - -``` -static void Main(string[] args) - -{ - - Scenario scenario = new MyScenario(Framework.Current); - - scenario.Run(); - -} -``` - -上面代码可以看出，Main函数会调用MyScenario.cs里面的Run函数。 - -打开Backtest项目中MyScenario.cs（场景文件），找到Run函数，添加订阅合约的代码， - -我们以订阅IF1705为例。场景文件主要目的就是订阅合约、设置Bar周期等作用。 - -``` - public override void Run() - - { - - //这里的合约是需要在Instruments中存在的合约 - - Instrument instrument = InstrumentManager.Instruments["IF1705"]; - - strategy = new MyStrategy(framework, "Backtest"); - - //订阅合约 - - strategy.AddInstrument(instrument); - - Initialize(); - - StartStrategy(); - - } -``` - -strategy = new MyStrategy\(framework, "Backtest"\);这行代码就代表了我们的策略代码是MyStartegy.cs文件中的MyStrategy类 - -### 2.2 编写策略代码 - -在已经编写好的场景文件中，可以看到Run函数new了MyStrategy实例，并且调用了StartStrategy\(\)函数，这就表示开始启动MyStrategy策略了。OpenQuant的策略执行机制是事件机制，即触发了某事件则会调用相应的处理函数，具体各个事件和相应的处理函数后面会详细介绍，在编写实际交易策略时，这些事件和处理函数是必须了解的。 - -打开MyStrategy.cs，可以看到如下代码： - -``` -using System; - -using SmartQuant; - -namespace OpenQuant - -{ - - public class MyStrategy : InstrumentStrategy - - { - - public MyStrategy(Framework framework, string name) - - : base(framework, name) - - { - - } - - protected override void OnStrategyStart() - - { - - System.Console.WriteLine("Hello OpenQuant"); - - } - - protected override void OnBar(Instrument instrument, Bar bar) - - { - - } - - } - -} -``` - -我们在OnStrategyStart\(\)函数中，添加System.Console.WriteLine\("Hello OpenQuant"\)，至此我们第一个策略完成，运行策略可以看到结果。 - -![](/assets/first-strategy06.png) - +# 开始第一个策略 + +--- + +Solution：解决方案 + +Project：项目 + +一个解决方案下可以有多个项目，但是只有一个启动项 + +双击cs文件可以打开编辑代码 + +### **1. 新建策略** + +在菜单栏File->New->Solution，新建一个解决方案 + +![](/assets/first-strategy01.png) + +![](/assets/first-strategy02.png) + +选择新建SmartQuant Instrument Strategy Solution模式的解决方案 + + + + + +| OpenQuant中Solution的类型： | 说明 | +| :---: | :---: | +| SmartQuant Instrument Strategy Solution | 这种项目生成策略 | +| SmartQuant Strategy Solution | | +| SmartQuant Sell Side Strategy Solution | | +| Empty Solution | | +| Class Library | | +| Console Application | | + + + + + + + +Name是解决方案的名称 + +Location 是解决方案（代码）保存的位置 + +单击OK按钮即新建完成，在解决方案资源管理器我们看到新建好的解决方案，而且也可以在相应的目录下找到代码文件 + +![](/assets/first-strategy03.png) + +![](/assets/first-strategy04.png) + +### **2 . 编写Hello OpenQuant策略** + +OpenQaunt代码编辑器支持语法高亮、格式化、自动完成，如下所示（自动完成） + +![](/assets/first-strategy05.png) + +### 2.1 编写场景 + +在解决方案资源管理器中，可以看到Backtest项目名称是黑体加粗（右键项目名称->Set as StartUP Project可以设置启动项，每个解决方案只有一个启动项），这表示Backtest项目为启动项，而Backtest项目又以Program.cs中的Main函数为入口。 + +Program.cs->Main函数： + +``` +static void Main(string[] args) + +{ + + Scenario scenario = new MyScenario(Framework.Current); + + scenario.Run(); + +} +``` + +上面代码可以看出，Main函数会调用MyScenario.cs里面的Run函数。 + +打开Backtest项目中MyScenario.cs（场景文件），找到Run函数，添加订阅合约的代码， + +我们以订阅IF1705为例。场景文件主要目的就是订阅合约、设置Bar周期等作用。 + +``` + public override void Run() + + { + + //这里的合约是需要在Instruments中存在的合约 + + Instrument instrument = InstrumentManager.Instruments["IF1705"]; + + strategy = new MyStrategy(framework, "Backtest"); + + //订阅合约 + + strategy.AddInstrument(instrument); + + Initialize(); + + StartStrategy(); + + } +``` + +strategy = new MyStrategy\(framework, "Backtest"\);这行代码就代表了我们的策略代码是MyStartegy.cs文件中的MyStrategy类 + +### 2.2 编写策略代码 + +在已经编写好的场景文件中，可以看到Run函数new了MyStrategy实例，并且调用了StartStrategy\(\)函数，这就表示开始启动MyStrategy策略了。OpenQuant的策略执行机制是事件机制，即触发了某事件则会调用相应的处理函数，具体各个事件和相应的处理函数后面会详细介绍，在编写实际交易策略时，这些事件和处理函数是必须了解的。 + +打开MyStrategy.cs，可以看到如下代码： + +``` +using System; + +using SmartQuant; + +namespace OpenQuant + +{ + + public class MyStrategy : InstrumentStrategy + + { + + public MyStrategy(Framework framework, string name) + + : base(framework, name) + + { + + } + + protected override void OnStrategyStart() + + { + + System.Console.WriteLine("Hello OpenQuant"); + + } + + protected override void OnBar(Instrument instrument, Bar bar) + + { + + } + + } + +} +``` + +我们在OnStrategyStart\(\)函数中，添加System.Console.WriteLine\("Hello OpenQuant"\)，至此我们第一个策略完成，运行策略可以看到结果。 + +![](/assets/first-strategy06.png) + From 4b8820b9015c59aefebdaccc08c18c60b0a29821 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: OmniStep Date: Wed, 2 Aug 2017 10:36:23 +0800 Subject: [PATCH 2/3] Updates first_strategy.md Auto commit by GitBook Editor --- first_strategy.md | 12 +----------- 1 file changed, 1 insertion(+), 11 deletions(-) diff --git a/first_strategy.md b/first_strategy.md index 56ade8d..1a1dee7 100644 --- a/first_strategy.md +++ b/first_strategy.md @@ -20,25 +20,15 @@ Project：项目 选择新建SmartQuant Instrument Strategy Solution模式的解决方案 - - - - | OpenQuant中Solution的类型： | 说明 | | :---: | :---: | -| SmartQuant Instrument Strategy Solution | 这种项目生成策略 | +| SmartQuant Instrument Strategy Solution | 合约标的策略解决方案：针生成策略 | | SmartQuant Strategy Solution | | | SmartQuant Sell Side Strategy Solution | | | Empty Solution | | | Class Library | | | Console Application | | - - - - - - Name是解决方案的名称 Location 是解决方案（代码）保存的位置 From cb35a9f175f0ea7701b08d23cd2fd4bb995db790 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: OmniStep Date: Wed, 2 Aug 2017 10:36:23 +0800 Subject: [PATCH 3/3] Updates first_strategy.md Auto commit by GitBook Editor --- first_strategy.md | 12 +----------- 1 file changed, 1 insertion(+), 11 deletions(-) diff --git a/first_strategy.md b/first_strategy.md index 56ade8d..1a1dee7 100644 --- a/first_strategy.md +++ b/first_strategy.md @@ -20,25 +20,15 @@ Project：项目 选择新建SmartQuant Instrument Strategy Solution模式的解决方案 - - - - | OpenQuant中Solution的类型： | 说明 | | :---: | :---: | -| SmartQuant Instrument Strategy Solution | 这种项目生成策略 | +| SmartQuant Instrument Strategy Solution | 合约标的策略解决方案：针生成策略 | | SmartQuant Strategy Solution | | | SmartQuant Sell Side Strategy Solution | | | Empty Solution | | | Class Library | | | Console Application | | - - - - - - Name是解决方案的名称 Location 是解决方案（代码）保存的位置