Este projeto visa desenvolver um sistema web abrangente para análise, simulação e aprendizado de estratégias de opções financeiras, com base nos princípios e estratégias detalhadas no livro "The Bible of Options Strategies" de Guy Cohen.
Nosso objetivo é criar uma ferramenta intuitiva e poderosa que capacite tanto investidores iniciantes quanto experientes a explorar, entender e simular o desempenho de diversas estratégias de opções em diferentes cenários de mercado.
A ideia central é democratizar o acesso ao conhecimento sobre opções, transformando conceitos complexos em funcionalidades práticas e visuais. O software permitirá aos usuários:
- Explorar um Catálogo de Estratégias: Filtrar e pesquisar estratégias de opções por nível de experiência, perspectiva de mercado (alta, baixa, neutra) e perfil de risco/retorno.
- Simular Desempenho: Testar o resultado de estratégias com dados históricos de ativos, visualizando o lucro/prejuízo potencial e métricas de performance.
- Visualizar Perfis de Risco: Entender graficamente o perfil de risco e retorno de cada estratégia, incluindo pontos de equilíbrio e impacto dos "Greeks" (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho).
- Backend: Node.js (Nest.js, TypeScript)
- Frontend: React (TypeScript, Material-UI)
- Banco de Dados: --
- Dados de Mercado: Integração com APIs de dados históricos (ex: Yahoo Finance)
- Autenticação e gerenciamento de usuários.
- Catálogo de estratégias com filtros avançados.
- Simulador básico de estratégias com dados históricos.
- Visualização de resultados de simulação.
- Dashboard pessoal para acompanhar simulações.
Este projeto não apenas serve como uma ferramenta educacional e analítica, mas também demonstra a aplicação de tecnologias web modernas e boas práticas de desenvolvimento de software.
Para representar as principais interações do usuário com o sistema, elaboramos o seguinte diagrama de casos de uso.
Ele mostra as funcionalidades disponíveis para usuários autenticados e não autenticados, bem como a relação entre os diferentes módulos do sistema (autenticação, perfil, catálogo de estratégias, dashboard e simulações):
graph TD
actor_unauth[Usuário Não Autenticado]
actor_auth[Usuário Autenticado]
subgraph Autenticação
uc_view_landing_page(Visualizar Página Inicial)
uc_register(Registrar Conta)
uc_login(Fazer Login)
uc_logout(Fazer Logout)
end
subgraph GerenciamentoDePerfil
uc_view_profile(Visualizar Perfil)
uc_edit_profile(Editar Perfil)
end
subgraph Dashboard
uc_view_dashboard(Visualizar Dashboard)
end
subgraph CatálogoDeEstrategias
uc_view_strategies(Visualizar Estratégias)
uc_filter_strategies(Filtrar Estratégias)
uc_search_strategies(Pesquisar Estratégias)
uc_view_strategy_details(Ver Detalhes da Estratégia)
end
subgraph Simulações
uc_view_simulations(Visualizar Simulações)
uc_create_simulation(Criar Nova Simulação)
uc_view_simulation_details(Ver Detalhes da Simulação)
uc_delete_simulation(Excluir Simulação)
end
actor_unauth --> uc_view_landing_page
actor_unauth --> uc_register
actor_unauth --> uc_login
uc_login --> uc_view_dashboard
actor_auth --> uc_logout
actor_auth --> uc_view_dashboard
actor_auth --> uc_view_profile
actor_auth --> uc_edit_profile
actor_auth --> uc_view_strategies
actor_auth --> uc_view_simulations
actor_auth --> uc_create_simulation
uc_view_strategies --> uc_filter_strategies
uc_view_strategies --> uc_search_strategies
uc_view_strategies --> uc_view_strategy_details
uc_view_simulations --> uc_view_simulation_details
uc_view_simulations --> uc_delete_simulation
uc_view_strategy_details --> uc_create_simulation
uc_view_dashboard --> uc_create_simulation
Este diagrama representa as entidades principais do sistema (MVP), mantendo apenas as classes essenciais para autenticação, catálogo de estratégias e simulação básica.
classDiagram
class User {
+UUID id
+string username
+string email
+string passwordHash
+ENUM experienceLevel
+Date createdAt
}
class Strategy {
+UUID id
+string name
+ENUM proficiencyLevel
+ENUM marketOutlook
+ENUM strategyType
}
class StrategyLeg {
+UUID id
+UUID strategyId
+ENUM action
+ENUM instrumentType
+int quantityRatio
+ENUM strikeRelation
+int orderSequence
}
class Asset {
+UUID id
+string symbol
+string name
+ENUM assetType
}
class Simulation {
+UUID id
+UUID userId
+UUID strategyId
+UUID assetId
+string simulationName
+Date startDate
+Date endDate
+number totalInvestment
+number totalReturn
+number returnPercentage
+ENUM status
+Date createdAt
}
class SimulationLeg {
+UUID id
+UUID simulationId
+ENUM action
+ENUM instrumentType
+int quantity
+number strikePrice
+number entryPrice
+number exitPrice
+number profitLoss
}
%% Relacionamentos
User "1" --> "0..*" Simulation
Strategy "1" --> "1..*" StrategyLeg
Strategy "1" --> "0..*" Simulation
Asset "1" --> "0..*" Simulation
Simulation "1" --> "0..*" SimulationLeg
- User: Representa os usuários do sistema. Cada usuário pode autenticar-se, acessar o catálogo de estratégias e criar simulações.
- Strategy: Conjunto de regras pré-definidas de operações de opções financeiras (ex: Long Call, Covered Call).
- StrategyLeg: Define cada perna da estratégia (compra/venda de CALL, PUT ou ação) e sua proporção.
- Asset: Ativo subjacente usado nas simulações (ações, ETFs, índices, etc.).
- Simulation: Execução de uma estratégia aplicada a um ativo em um período histórico, contendo os resultados (lucro/prejuízo).
- SimulationLeg: Detalha cada operação concreta da simulação (preço de entrada, saída, quantidade, P&L).
O diagrama abaixo representa o modelo lógico do banco para o MVP, alinhado às entidades do sistema (User, Strategy, StrategyLeg, Asset, Simulation e SimulationLeg) e seus relacionamentos.
erDiagram
USER ||--o{ SIMULATION : "tem"
STRATEGY ||--|{ STRATEGY_LEG : "composta por"
STRATEGY ||--o{ SIMULATION : "aplicada em"
ASSET ||--o{ SIMULATION : "usada por"
SIMULATION ||--o{ SIMULATION_LEG : "contém"
USER {
uuid id PK
string username
string email
string passwordHash
string experienceLevel
date createdAt
}
STRATEGY {
uuid id PK
string name
string proficiencyLevel
string marketOutlook
string strategyType
date createdAt
date updatedAt
}
STRATEGY_LEG {
uuid id PK
uuid strategyId FK
string action
string instrumentType
int quantityRatio
string strikeRelation
int orderSequence
}
ASSET {
uuid id PK
string symbol
string name
string assetType
date createdAt
date updatedAt
}
SIMULATION {
uuid id PK
uuid userId FK
uuid strategyId FK
uuid assetId FK
string simulationName
date startDate
date endDate
float totalInvestment
float totalReturn
float returnPercentage
string status
date createdAt
date updatedAt
}
SIMULATION_LEG {
uuid id PK
uuid simulationId FK
string action
string instrumentType
int quantity
float strikePrice
float entryPrice
float exitPrice
float profitLoss
date entryDate
date exitDate
}
O protótipo de interface foi desenvolvido no Figma, contemplando as principais telas do sistema.
| Página Inicial | Dashboard | Catálogo de Estratégias |
|---|---|---|
 |
 |
 |
| Simulações | Perfil do Usuário |
|---|---|
 |
 |